El sesgo de opciones está obligando a repensar la asignación a mediano plazo.

La brecha entre las tarifas en cadena y los futuros perpetuos es donde generalmente se genera la falsa confianza.

Ese debate se sitúa al lado del foco actual del mercado en torno a “El IBIT de BlackRock pierde 2.000 millones de dólares en nueve días seguidos de salidas”.

Para los operadores, el proceso supera la predicción cuando la cinta tiene ruido.

Una simple lista de verificación (diversificación de la tesorería, rendimiento de las apuestas e inventario) es mejor que improvisar bajo estrés.

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